11112020-11-19 13:21:06
111118题为何求一天Var解析里不能直接除以根号250
回答（1）
Cindy2020-11-19 14:58:50
Cindy同学你好，这道题让我们使用delta normal计算VAR值，根据公式，VAR=(U-Z*sigma)*value,这道题给我们的数据都是年化的数据，而题目要我们算的是daily的数据，所以要先将年化的数据转化成daily的，计算过程如下
如果先算出年化的VAR，再除以根号252的话，这个叫做平方根法则，平方根是在均值为0的情况下才可以使用的，这道题均值不为0，所以是使用不了的
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片