Cindy2020-11-19 17:06:24

同学你好，Copula函数描述的是变量间的相关性，是一种将不同变量的联合分布函数与它们各自的边缘分布函数连接在一起的函数，因此也被称为连接函数，例如在分析房屋抵押贷款债券MBS的违约概率与借款人违约概率中，我们通常只能单独获得MBS违约的概率分布V_1，以及房屋借款人违约的概率
分布V_2，诸如V_1与V_2这样的分布也被称为边际分布（Marginal Distribution），如果我们要想预测MBS债务人与房屋借款人同时违约的联合概率，则必须使用连接函数copula来构造对应的联合分布。
这个介绍的算是比较深入的，书上对于copula函数的介绍是很浅很浅的，所以讲义上也没有说太多，上面的内容要是看不懂的话，也没有关系，到了二级，我们会学习真正的copula函数的，包括它的原理，所以在一级，咱们了解一下就可以了哦