周同学2020-11-19 09:34:15
周同学老师你好，gap option书上只讨论了long方，难道它是只针对long方讨论吗？还有gap option 的payoff图像没有水平线的部分，他的payoff不是max（st-k，0）吗还是他的payoff仅仅只是st-k呢？
回答（1）
Adam2020-11-19 15:43:00
Adam同学你好，
也可以short方呀。根据X轴做对称就可以了呀。
有水平线。只不过无法写成max（st-k，0）的形式。
当K2大于K1，
如果ST大于K2，收益为ST-K1.
如果ST小于等于K2，收益为0.
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