天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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Bruce2020-11-18 19:43:25

请问老师,这里对冲比率计算,用的方差是一年期的,我们对冲时间是两个月,这个为什么不需要方差调整为匹配期限的呢?谢谢

回答(1)

Adam2020-11-19 14:38:41

对冲比率本身就是一个年化的概念呀。
不受时间的影响啊(因为假定的就是,资产和期货的时间是一样的)

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