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Bruce2020-11-18 19:43:25

请问老师，这里对冲比率计算，用的方差是一年期的，我们对冲时间是两个月，这个为什么不需要方差调整为匹配期限的呢？谢谢

回答（1）

Adam2020-11-19 14:38:41

对冲比率本身就是一个年化的概念呀。
不受时间的影响啊（因为假定的就是，资产和期货的时间是一样的）

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