天堂之歌

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武同学2020-11-18 17:23:28

老师好,请问第86题,如果要计算组合的希腊字母,为什么不用考虑Type(call/put),而是直接用希腊字母乘Position呀?

回答(1)

Cindy2020-11-18 17:48:36

同学你好,希腊字母表示的都是某个风险因子改变,引起的期权价值的改变量,既然是变化量,也就是金额的形式,这个是不区分call 和put的,直接加总就可以了

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