孙同学2020-11-18 17:16:35
老师,我想问一下这里的swap rate 是什么呢?1.5年的libor 是怎么计算的?
回答(1)
Adam2020-11-18 17:49:12
同学你好,
swap rate,就是在签一个利率互换时,使得互换价值为0的固定利率。也就是找一个固定利率,使得互换价值为0.
swap rate,可以根据根据市场上已有的不同期限的swap rate进行线性插值求解。
这里就是根据1年和2年的,线性差值,求1.5年的
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