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孙同学2020-11-18 17:16:35

老师，我想问一下这里的swap rate 是什么呢？1.5年的libor 是怎么计算的？

回答（1）

Adam2020-11-18 17:49:12

同学你好，
swap rate，就是在签一个利率互换时，使得互换价值为0的固定利率。也就是找一个固定利率，使得互换价值为0.

swap rate，可以根据根据市场上已有的不同期限的swap rate进行线性插值求解。
这里就是根据1年和2年的，线性差值，求1.5年的

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