天堂之歌

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孙同学2020-11-18 17:16:35

老师,我想问一下这里的swap rate 是什么呢?1.5年的libor 是怎么计算的?

回答(1)

Adam2020-11-18 17:49:12

同学你好,
swap rate,就是在签一个利率互换时,使得互换价值为0的固定利率。也就是找一个固定利率,使得互换价值为0.

swap rate,可以根据根据市场上已有的不同期限的swap rate进行线性插值求解。
这里就是根据1年和2年的,线性差值,求1.5年的

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