陈同学2020-11-18 16:19:25
为什么说价格变化大的时候,通过买卖标的资产不能达到delta中性?
回答(1)
Cindy2020-11-18 16:37:11
同学你好,买卖标的资产对冲的是期权价格的现性变动部分,但是实际上期权属于非现性资产,当标的资产价格发生大幅变化的时候,只对冲线性变动的部分是不足够的,所以我们需要额外的引入期权来对冲非线性变动的部分,也就是gamma了
- 评论(0)
- 追问(0)


评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片