天堂之歌

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陈同学2020-11-18 16:19:25

为什么说价格变化大的时候,通过买卖标的资产不能达到delta中性?

回答(1)

Cindy2020-11-18 16:37:11

同学你好,买卖标的资产对冲的是期权价格的现性变动部分,但是实际上期权属于非现性资产,当标的资产价格发生大幅变化的时候,只对冲线性变动的部分是不足够的,所以我们需要额外的引入期权来对冲非线性变动的部分,也就是gamma了

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