陈同学2020-11-18 16:19:25
陈同学为什么说价格变化大的时候，通过买卖标的资产不能达到delta中性？
回答（1）
Cindy2020-11-18 16:37:11
Cindy同学你好，买卖标的资产对冲的是期权价格的现性变动部分，但是实际上期权属于非现性资产，当标的资产价格发生大幅变化的时候，只对冲线性变动的部分是不足够的，所以我们需要额外的引入期权来对冲非线性变动的部分，也就是gamma了
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