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Jophia2020-11-18 08:21:10

考试，我想问一下，在历史模拟法中，比如说有1000个数据，99%的置信水平，那他的var和es怎么算呢？

回答（1）

Cindy2020-11-18 10:17:59

同学你好，1000个数据，99%的置信水平，尾巴上有1%的数据，也就是1000*1%=10个数据，所以var值就是第10大的损失数据，es就是超过var的那9个损失数据的平均数

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