Jophia2020-11-18 08:20:15
Jophia老师，我想问一下这道题目，D为什么错呢？当DEEP OTM的时候，delta趋近于0，确实会perform poor啊。。。此时用delta normal法不是不好吗？
回答（1）
Cindy2020-11-18 10:14:16
Cindy同学你好，其实这道题问的是delta normal在什么情况下比较有用，就是希望我们用这个方法和delta gamma法对比，只要后面的gamma项取值趋向于0，那么delta normal法就是适用的，期权在deep in the money和deep out of the money的部分，gamma取值都是趋向于0的，所以delta normal法是可以使用的
至于同学说的，在deep out of the money的时候，期权delta趋向于0，这是后话了哦，这就不在这道题的考察范围啦
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