詹同学2020-11-16 16:56:56
詹同学老师好，这道题的解析看不明白，请指导，谢谢
回答（1）
Yvonne2020-11-17 14:11:54
Yvonne同学你好，这里是用CAPM模型推导了市场投资组合的SR与股票的SR之间的关系。
已知CAPM模型公式是E(Ri)=Rf+βi[E(Rm-Rf)]，E(Ri)-Rf=βi[E(Rm-Rf)]
两边同时除以σi，(E(Ri)-Rf)/σi =(βi×[E(Rm)-Rf])/σi ，等式左边就是股票的Sharpe ratio，又因为βi=ρi * σi/σm ，所以等式右边就可以变成ρi×([E(Rm )-Rf])/σm ，最终得到答案为28%。
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