刘同学2020-11-16 09:06:20
刘同学78题b选项怎么具体分析啊
回答（1）
Adam2020-11-16 18:50:02
Adam同学你好，
首先这个B没说明是什么类型的两值期权，也没说明是call还是put
以asset-or-nothing call为例他的收益要么是资产，要么什么都没有。
所以S越大，得到的资产价格越高，因此越有利。是正的delta。不符合题干要求
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片