黄同学2020-11-15 20:12:12
黄同学单个因素模型有假设的吗？
回答（1）
Yvonne2020-11-16 11:51:34
Yvonne同学你好，单因素模型有两个基本假设。
1. 证券的风险分为系统性风险和非系统性风险，因素对非系统性风险不产生影响。
2. 一个证券的非系统性风险对其他证券的非系统性风险不产生影响，两个证券的回报率仅仅通过因素的共同反应而相关联。
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可以举例子吗
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CAPM模型就是一种single-factor model，CAPM认为市场是完全有效的市场且投资者理性，非系统性风险被充分分散了。
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