陈露晶2020-11-15 17:42:03
陈露晶implied volatility 具体是什么意思？怎么算？有什么应用的地方？
回答（1）
Jenny2020-11-16 13:49:57
Jenny同学你好，这道题不选implied volatility哦， 隐含波动率是在将真实的期权价格代入BSM模型中，再倒推出波动率，所以叫implied volatility。关于隐含波动率的考点可以移步至具体科目（估值）下，以该科目老师的答疑为准哦。
这道题目考察的是波动率的转换，是附图ppt这个知识点，因为是由月转换为年波动率，一年是12个月，所以我们就在月波动率的基础上乘以根号12，就像ppt的例子，他是从日转化为年，一年252个交易日，所以乘以根号n。这一块主要掌握这个计算就可以了。
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