胡同学2020-11-15 16:41:09
胡同学请问下图B选项不对，解释说是反过来才是对的，即：CML是CAPM特殊案例，为什么是这样呢？
回答（1）
Yvonne2020-11-16 13:52:42
Yvonne同学你好， CML代表有效证券组合的预期回报和标准差的关系，市场风险充分分散，SML描述市场均衡条件下单项资产或资产组合（无论是否有效分散风险）的期望收益与风险的关系，而SML又是CAPM的图示形式，所以CML是CAPM的特殊案例。
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没懂额
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意思是CML仅代表有效的投资组合，而CAPM不仅包括有效的也包括无效的。
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