陈同学2020-11-15 12:02:23
陈同学请帮忙解释下为什么BD是对的？
回答（1）
Jenny2020-11-16 13:37:07
Jenny同学你好，
如果模型中的虚拟变量是月份的话，那么求和公式里的S就是12, 5月份的系数是有可能要大于一月份和12月份的系数的。
方程里是没有D1的，也就是说它的系数是0. 那么要检验第四季度的系数是否等于第一季度的系数，用的就是t检验，也就是（9-0）/15=0.6.是小于关键值的，所以不显著区别于0.也就是正确的。
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B选项的话是因为没有截距项吗？所以s可以等于12？R(5)其实也有可能小于r(1)或者12吗？
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D选项，没有D1不是应该说名D1=1吗为什么是等于0？
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1. 是的，B选项没有截距项，理论上可以有12个虚拟变量。如果回归模型中含有截距项，若一个定型变量有m个类别，则引入m-1个虚拟变量。如果回归模型不含截距项，则m种特征需引入m个虚拟变量。但是在建立模型的时候，通常是建立含截距项的模型。虽然不含截距项的模型引进和类别相同数量的虚拟变量不存在完全共线性的问题，但要检验截距项的差值会更加困难，且不含截距项的回归在计算r方上没有一个一致的方法。所以一般都是采用含有截距项的模型进行研究，这个了解即可。
2. gamma 5有可能大于或者小于gamma 1或者gamma 12的。
3. 如果是第一季度的话，那么其他的虚拟变量就都是取0了，说明第几季度是，y的预测就是gamma1，也就是截距项。如果是第四季度的时候，因为第四季度的系数是不显著区别于0的，可以简单认为它是0，所以他对y值其实没有什么影响，那么第一季度和第四季度的y值其实都是差不多的，没有统计学意义上的区别。
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