李同学2020-11-14 18:04:21
李同学81题想知道具体的分析思路特别是ACD
回答（1）
Cindy2020-11-17 17:50:47
Cindy同学你好，这题问的是错误的选项
A，对于非正态分布，VAR值无法度量风险，这是错误的，就算不是正态分布，VAR也可以使用的
B，var不能告诉投资者真实的损失值，对的，var只能告诉我们最大损失
C，如果模型的假设条件有误的话，那么VAR的结果就会有误差，这是对的
D，如果用了一个不合适的模型，VAR的结果就会有误差，这也是对的
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