你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

李同学2020-11-14 17:35:57

18题想知道具体的计算过程

回答（1）

Cindy2020-11-17 17:47:22

同学你好，这道题让我们使用delta normal计算VAR值，根据公式，VAR=(U-Z*sigma)*value,这道题给我们的数据都是年化的数据，而题目要我们算的是daily的数据，所以要先将年化的数据转化成daily的，计算过程如下

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录