余同学2020-11-14 17:20:45
余同学第5题请问为什么d说波动率越大ir越大，ir的分母是te，正常如果波动率越大的话，那ir不是会越小吗？
回答（1）
Yvonne2020-11-16 16:43:24
Yvonne同学你好，这里并不是说因为波动率大所以信息比率应该低，而是新增的基金有着高波动率。ir衡量的是超额风险带来的超额收益，在这样的高波动率下，ir越大带来的收益也越大。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
高的波动率只是收益可能产生高或者低，但是不能推出ir就一定会更大吧？
- 追答
-
这里te和ir并不存在反向变动的因果关系，这里是通过分母te很大，IR也很大推出超额收益率E(Rp)-E(Rb)很大。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片