Ethan2020-11-13 16:39:47
Ethan一级押题84题的疑问，本题要计算当前的相关系数的，给了表格和t-1天的相关系数； 1. 通过EWMA模型计算t天的波动率时候，为什么波动率使用的t-1 天的，收益却用的是t天的；为什么不使用t-1天的波动率和收益来计算出t天的波动率？（题目表格的空白处）； 2. 押题答案计算stock x的 t 天波动率，用的是t天的收益率-10%，但再计算stock y 的t天波动率时候使用的是t-1天的波动率-0.1%，而不是使用和stock x 一样使用t 天的2%； 3. 视频讲解中使用
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Cindy2020-11-13 17:48:56
Cindy同学你好，
站在t天的角度而言，最新的数据就是t-1天的数据，包括收益和标准差，如果t天当前的 收益也知道的话，那就可以用这个数据了，
EWMA模型中输入的数据都是最新的，如果同时存在t和t-1天的收益的话，我们用比较新的t天的数据哦
不过这道题的答案解析有些数字是错误的，老师把新的计算过程写给你呀，如下
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谢谢Cindy 老师，明白这个了，也就是要用最新的这个数据来进行估计，而不是拘泥在t-1的天数上。
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同学你好，真棒o(￣▽￣)ｄ good，加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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