李同学2020-11-13 15:49:25
李同学61题想知道这个题怎么分析 特别是CD选项
回答（1）
Adam2020-11-13 16:41:00
Adam同学你好，
C：资产负债表的杠杆与其他机构基本一致。因为政府对资产负债表的杠杆进行管控。实际上隐含的经济杠杆才是惊人的
D：这就是他的模型风险。忽略了低频高损事件之间的相关性。
LTCM的模型运用历史的数据来预测未来资产价格的走势，这一方法在经济平稳的时候是不存在问题的，但是在市场动荡的时候，危机事件之间的相关性会急剧上升，接二连三地发生，因此LTCM采用的VAR模型会低估尾部损失。
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