周同学2020-11-13 10:21:29
周同学这个55题，周老师和百题老师解析的也不一样，c选项百题里面老师说expected loss是考虑了correlation的，EL(p)=EL1＋EL2＋EL3，但周老师在押题解释EL=PD*LGD*EAD这个公式里面没有相关性。。这里又该怎么理解呢
回答（1）
Cindy2020-11-13 15:14:05
Cindy同学你好，c选项说expected loss是考虑了correlation的，这句话是错误的，实际上EL是不考虑相关性的，组合的EL(p)=EL1＋EL2＋EL3，直接单个资产EL相加就可以了
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片