凌同学
回答（1）
Adam2020-11-13 11:07:00
Adam同学你好，
这个是：asset-or-nothing call option的公式。是BSM模型的一部分。直接记住就可以了，涉及到比较复杂的推导。
Q表示固定的现金；
T表示期权的到期时间；
r表示无风险利率；
N(d_2 )表示看涨期权行权概率；
q表示标的资产的分红率；
S表示标的资产价值；
N(d_1 )表示看涨期权的delta。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片