itsangelll2020-11-11 17:44:19
itsangelll请问第20题，420million那个不是short fixed嘛，那不应该是是-420*4.33*0.0001？
回答（1）
Adam2020-11-11 18:20:33
Adam同学你好，
看你怎么理解
1：如果我们算的是deltaP，当deltaY为0.0001时，deltaP是小于0的。这是站在持有债券的角度。
对应的出售债券，就是+420*4.33*0.0001
最后算的是组合的deltaP。
然后我们要除以-25。因为这是期货的deltaP
2：如果我们算的是DV01，持有债券，DV01是正的。只不过表示：利率与价格反向变动。
出售债券，DV01是负的。
最后算的是组合的DV01。
然后我们要除以25，这是期货的DV01
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