lbww77252020-11-11 12:11:14
lbww7725套利的时候为何要买入高treynor的卖出低treynor的？
回答（1）
Adam2020-11-11 15:33:11
Adam同学你好，
TR的经济含义就是每承担一单位系统性风险，投资组合所能得到的超额回报。这个指标数值越大，基金经理的能力也越强。
如果都是分散化的组合，买组合就是在承担系统性风险（TR大，能获取更高的收益）。卖组合就是把系统性风险转移出去（TR小，收益小。由于是卖组合，我需要将这个收益支出去。）。那么净赚收益差
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片