刘同学2020-11-11 11:24:16
刘同学请老师帮忙解答这道题目错误的选项错哪了，感谢！
回答（1）
Jenny2020-11-11 14:06:28
Jenny同学你好，
A选项是正确的，
B：cml连接的是无风险资产和市场组合，而市场组合的系统性风险或者说beta是1。
C：capm模型里假设投资者都有相同的预期（效用函数和ef的切点），所以他们都会持有相同的组合（市场组合），只是根据风险偏好，改变无风险资产的比例，从而减少或者增加市场组合和无风险资产的组合的风险。
D：投资者的市场组合是基于自身的效用函数和ef的切点，不是由个人对资产收益的预期来决定的。
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