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詹同学2020-11-10 23:44:33

老师，这里说体现trends，为什么VaR会大呢？谢谢

回答（1）

Adam2020-11-12 15:07:50

同学你好.收益率均值回归表明他们之间的相关系数是正数，也就是说此时的rho是大于0的，新的VAR值是肯定比以前的VAR值要大的。
其实这是平方根法则的变形，可以推导，但是书上对这些内容并没有展开，所以我们了解一下就可以啦

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