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陈同学2020-11-10 19:11:32

这里为什么可以用长期波动率算夏普比率？而不是用更新的波动率呢？

回答（1）

Adam2020-11-12 13:55:10

同学你好，
更新的波动率只是第t天的波动率，代表不了整个期间内的“平均水平”。长期方差项是比较合理的。这是一种“平均水平”

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