凌同学2020-11-08 21:52:26
凌同学67题，第二段forcast才是预测值啊，不是吗，第一段不是应该为真实值吗？还有，这个题目计算公式F是真实值-预测值，这不是多因素模型的计算方法吗
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Jenny2020-11-09 13:31:24
Jenny同学你好，这道题目考的就是APT模型的应用呀，根据APT模型，资产的收益就是等于基础预测收益+各风险因子的预测差异*对应的敏感系数。这是它的公式，见附图。
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那这个题目不是用observe减expect啊，而是用expect减observe。海域一个问题是，多因素模型和APT模型有什么区别
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这里面并没有观测值，而是following expection减去baseline expection。思路都是一样的，并不一定是要观测值，类似这一题，后面的预期减去基础的预期也是可以的。
APT模型是多因子模型的一个特例。
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