1000009693112020-11-08 09:17:07
100000969311请问解析中这一句怎么理解。OTM call options are not very sensitive to dividends
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Cindy2020-11-09 10:49:35
Cindy同学你好，当标的资产有分红的时候，股价会下降，这会引起期权delta的变化，而delta趋近于1的时候，变化是最剧烈的，影响最大的肯定是delta最大的期权，当期权是in the money的时候是最大的，所以int the money的期权的变化幅度最大，同理，out of the money的期权的delta是最小的，所以out of the money的变化是最小的
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