再同学2020-11-08 01:13:45
再同学请解释一下
回答（1）
Cindy2020-11-10 14:20:43
Cindy同学你好，
786，错误的是C选项，美元久期是负数的话，表明的是债券价格收益率之前的反向变动关系，这个和负凸性没有什么联系，所以这个是不对的
A选项，随着利率上升，债券价格下跌，可以通过DV01来刻画债券价格的下跌情况，由于债券是凸的，所以下跌的会比较平缓，这就是positive convex，正确
B选项，有效久期考虑的期限结构发生平行移动，债券价格的改变量，这是正确的，
D选项，如果美元久期随着利率上升，在增加的话，说明债券是正凸的，确实是这样的，由于债券价格随收益率的变化曲线是向右弯曲的，随着横轴利率增大，斜率是在慢慢增加的，斜率就是美元久期，所以D选项正确
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