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李同学2020-11-08 00:41:05

老师好，请问第30题这个公式，为什么是用欧式看跌期权的行权费2.25＋微软股票的现价22=美式看涨期权＋执行价乘e。不理解为什么等式是这样

回答（1）

Adam2020-11-09 10:40:41

同学你好，买卖权平价公式适用的是欧式期权。
但：
因为无红利的股票，他的美式看涨期权不会提前行权。因此这个时候美式看涨期权等同于欧式看涨期权。

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