孙同学
回答（1）
Cindy2020-11-09 10:30:14
Cindy同学你好，在不考虑均值的情况下，并且搜集的数据是满足独立同分布的前提下，才可以使用平方根法则，则n天的VaR值为VaR_(n-day)=VaR_(1-day)×√n，即为平方根法则（square root rule）。
例如已知市场1天的波动率为2%，计算95%的置信水平下1年的VaR值为多少？
VaR_1年=VaR_1天×√250=1.65×2%×√250。
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