孙同学2020-11-07 20:42:18
孙同学老师，我们的平方根法则不是t(2-RHO)，这个题是不是超纲了，而且recalculate 和 actual相比，recalculate是平方根法则算出来的，actual是什么？
回答（1）
Cindy2020-11-09 10:01:13
Cindy同学你好，在收益率均值回归的情况下，收益率均值回归表明他们之间的相关系数是负数，也就是说此时的rho是小于0的，新的VAR值是肯定比以前的VAR值要小的。对应公式如下，另这个公式里面的相关系数rho=0，就是原始的平方根法则的公式
这个的确是超纲了，我们可以把它当成是课外知识了解一下哦
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