孙同学
回答（1）
Cindy2020-11-09 09:28:13
Cindy同学你好，C选项说用delta-normal法计算VAR值的时候，要用到协方差矩阵，这句话是对的，因为delta-normal法使用的时候，需要用到一个参数波动率，如果组合内部包含多个资产的话，那么我们就要考虑内部资产两两之间的相关性，这就是协方差矩阵了，只是在做题的时候，波动率这个参数都是直接告诉我们的，所以我们就不用去单独的计算标准差了，
D选项是说，delta-normal可以用来精确的估计期权的var值，即使delta不稳定也可以，这句话是错的，delta-normal只能考虑到一阶导数，而期权是非线性的衍生产品，只考虑一阶导数delta是不够的，并且这个方法在使用的时候，delta是越稳定越好的，后半句话也不对
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