lbww77252020-11-07 15:18:20
lbww7725738 这里和sigma有何关系，能解释下吗
回答（1）
Cindy2020-11-10 13:44:17
Cindy同学你好，对于多头方的角度，本来的delta对冲是在股价10%左右进行的，但是实际上，股票价格在20%的附近徘徊，股票变化越剧烈，期权的价格肯定也会跟着一起变化，
股价上升，期权的价格也上升，但是由于变化幅度比较大，二阶倒数gamma是会起作用的，期权价格会上升更多
股价下降，期权的价格也下降，但是由于变化幅度比较大，二阶倒数gamma是会起作用的，期权价格会下降更少
所以对于多头方而言，由于二阶倒数gamma的存在，多头方是赚的，反过来，空头方就是亏得，这道题的头寸就是short call，所以选A
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片