lbww77252020-11-07 15:16:46
lbww7725734 735 736这几个题比较像我直接放一起了。734和735的出题思路不是一样的吗，为何答案的思路好像不太一样，在前一天动态的delta对冲已经做完了，应该总量就是清零了？不太理解。736，这里也没有给具体的数值，怎么判断买还是卖？
回答（1）
Cindy2020-11-10 13:42:44
Cindy同学你好，
734，原来的delta是0.57，他是卖100份期权。所以他的头寸的delta是：-0.57*100=-57。为了达到delta中性，也就是delta为0，-57+N*1=0
；N=57,所以他需要买入57个股票。
第二天期权的delta变为了0.54。他是卖100份期权。所以他的头寸的delta是：-0.54*100=-54。为了达到delta中性，也就是delta为0，-54+N*1=0；N=54,所以他只需要买入54个股票。但是昨天他已经买了57个股票。所以只需要卖出3个股票就可以达到第二天delta中性的状态了。
这题答案错了，选B。动态对冲就是在原来的基础上做调整。735题，思考逻辑是一模一样的，就不重复啦
另外，后面的题目麻烦同学重新一个新的问题哦
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片