韩同学2020-11-07 14:13:53
韩同学老师，请问这个知识点实在哪个章节，一时有点回忆不起来。谢谢！
回答（1）
Adam2020-11-09 17:24:28
Adam同学你好，这题实际上是在考察：欧式看跌期权的下限。
涉及汇率的问题，建议将标的看做商品。即aud就是商品。比如苹果。aud的利率4.5%看做是商品自身的红利率
那么这个苹果现在的价格是多少呢，是0.6650usd。usd的利率是1%（也就是市场的无风险利率r）。
这个商品的执行价格是0.6880usd
而我们要求得是欧式看跌期权的下限：Ke^(-rt)-S
由于商品有自己的红利率q（4.5%），所以S做自己要做个调整。即Se^(-qt)。
也就是一个有连续红利率的看跌期权：Ke^(-rt)-Se^(-qt)
如果是一般复利的，就是图中老师写的
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