lbww77252020-11-06 20:16:46
lbww7725616
回答（1）
Adam2020-11-09 14:33:52
Adam同学你好，
原来持有组合，beta是1，现在将beta对冲至0，那么这就要卖出期货合约。
如果卖出期货合约：在临近到期的时候进行平仓，获利是（1100-1090）*250*36=90000.
但现货市场上发生的减值是：-100000.
实际上没达到完美的对冲
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