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Hykonki2020-11-06 16:42:25

46D，这里是说，我们可以对VaR进行回测，但是不能对stress Var/stress ES 进行回测是嘛？因为发生概率小？谢谢老师

回答（1）

Cindy2020-11-09 13:20:46

同学你好，我们可以对VaR进行回测，但是不能对stress Var/stress ES 进行回测，因为stress Var/stress ES 是利用压力时期的数据得出来的，但是压力期并不是经常发生的，所以我们无法搜集到数据对stress Var/stress ES 进行回测呀

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