李同学2020-11-06 15:56:35
李同学这道题不会 怎么分析呢？
回答（1）
Cindy2020-11-09 13:19:31
Cindy同学你好，vega为负，就意味着波动率变大的时候，期权的价值反而是下降的
对于A,B,C，波动率上升的时候，标的资产价格变化的可能性就越大，此时期权更有可能赚钱，那么期权的价值就是上升的
对于D，以up and out的期权为例，当波动率上升的时候，标的资产价格变化的可能性就越大，如果标的资产价格往上变动，期权更有可能被敲出，此时波动率上升对于期权是不利的，期权的价值是在下降，二者之间出现了反向变动关系，这就是vega为负的体现
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片