Xavier2020-11-06 00:52:35
Xavier习题集Q701 老师我想问一下，这题是要选择风险最高的希腊字母头寸 但是在将近ATM的情况下，GAMMA 和 Theta 不应该都是风险最高的地方吗
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Cindy2020-11-09 11:45:44
Cindy同学你好，老师看到的701题，似乎和同学的问法有些对不上，可否请同学把题目拍给老师看看呢
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老师就是这题，在ATM的情况下，而且期限越短，两者不应该都是风险最大的时候吗
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同学你好，从数值上看，两者都达到了最大值，但是从对期权的影响程度上来看，gamma的影响程度是超过theta，所以这道题还是选gamma
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