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天堂之歌

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孙同学2020-11-05 22:59:55

老师，这个题我不明白，是要选IR最大的组合吗？明显是C呀

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回答（1）

Jenny2020-11-06 16:43:51

同学你好，C不符合要求，因为题干要求expected residual return大于2%。而C的expected residual return=1.5%*1.3=1.95%，是不满足2这个下限的，所以C不选。

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