Muko2020-11-05 15:42:50
Muko老师，请问这个63题的C和D选项，differences between the actual and estimated squared S&P 500 return和the sum of squared differences between the actual and estimated stock return，不太明白怎么区分
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Jenny2020-11-05 16:31:55
Jenny同学你好，
C选项说的是最小化【预期标普500收益和真实标普500收益的差异之和】
D选项说的是最小化【预期股票收益和真实股票收益的差异的平方之和】
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那如果将D中的stock return换成S&P500 也是正确的是么？
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这个就取决于题干问的什么啦，可以附一下题干吗？
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因为题目上是to estimate the sensitivity of a stock's return to the return no the S&P 500. 所以我想反问一下如果题目是to estimate the S&P 500 the sensitivity of a to the return on stock's return ，可以理解成我说的那样么？
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理论上可以，但是一般不会用单个股票的收益去解释指数收益，通常指数代表着整个市场，整个市场的收益由一只股票来解释，这个逻辑上是说不通的。
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好的，感谢
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不客气哒
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