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天堂之歌

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周同学2020-11-05 15:11:25

老师你好 想问下讲解的时候老师提到最小方差组合的beta=0这一点是怎么得出来的，beta不是衡量系统性风险的吗，系统性风险还能等于0？

回答（1）

Adam2020-11-05 17:07:28

同学你好，
不是说他的最小方差组合的beta=0，只是说他的方差最小。
CML链接的是无风险资产，和市场风险组合。市场风险的beta是1

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