jerry2020-11-05 14:24:20
jerry这道题没有讲解可以讲一下嘛？
回答（1）
Adam2020-11-05 14:52:08
Adam同学你好，
这道题其实就是：
组合账户显示的是净做多 Gamma，做空 Vega，表明 Gamma>0，Vega<0。
一般情况下我们解决这类问题的方法是通过带入数字：
对于 Gamma，期限越短越大，越长越小，所以期限短的 gamma=7，期限长的 gamma=3.
对于 Vega，期限越长越大，在此处令期限短的 Vega=4，期限长的Vega=6；买入期权对应的是“+”,卖出期权对应的是“-”号。若要满足题目的要求，如图：
所以应是卖出期限长的期权，买入期限短的期权。所以此题的正确答案为 D。
你可以分别尝试一下其他的选项，看最后的净敞口符不符合条件就可以了
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