lbww77252020-11-05 12:18:01
lbww7725526计算过程麻烦解释下
回答（1）
Adam2020-11-05 14:16:39
Adam同学你好，
其实问的就是对冲组合下降的风险应该用什么衍生品，期权费多少？首先排除AD选项，因为对冲方向做反了，B选项优于C，因为B是买入一个权利，我的自主性更大一些，C是卖出看涨期权，风险比较大
是这样的组合价值是10m欧元
注意题干后面信息是的是：下列的报价是usdollar per eur
一个期权费（也就是对冲一单位eur，需要一个期权，这一个期权的费用是0.022usd）
直接相乘就可以啦。就可以算出总的费用
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A和D的对冲方向反了，应该如何理解？
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这题说的是在下跌的时候提供保护。也就是在下跌的时候获利
A：买看涨。在标的资产价格上升的时候会获利。在下跌的时候损失固定金额
D：卖看跌，在标的资产下跌的时候有损失。在上涨的时候获利固定金额
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