lbww77252020-11-05 12:12:09
lbww7725512 这里的计算过程能稍微解释下吗？
回答（1）
Adam2020-11-05 13:49:21
Adam同学你好，
511：计算
利率互换合约在起初价值为0.（每一期净现金流的现值，之和=0），所以0=-0.693-0.488-0.191+X，X=1.372
LIBOR利率是浮动利率的交换率。OIS是折现率
浮动利率与固定利率的差就是每一期的净现金流，如（2.6%-4%）/2*100=-0.700，其现值等于-0.693.
同样的道理，我们知道了最后一期净现金流的现值1.372，就可以知道这笔净现金流是1.475
可以知道最后一期净现金流=（未知利率-4%）/2*100=1.475.
解出LIBOR如图1
512这题不涉及计算，如下图2
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麻烦老师字写的工整一点，看得确实有点费劲
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字不好看，见谅
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