周同学2020-11-05 10:26:52
周同学老师你好 想问下 strip这边 如果这样对冲的话， 那么不是很多期都重复对冲了吗，eg. 第一次对冲1-2月，第二次对冲1-3月，那么在第二次对冲的时候不是1-2月又被对冲了一次吗，这样成本不是会很高吗
回答（1）
Adam2020-11-05 15:50:02
Adam同学你好，你的理解没错
但是如果涉及到成本，也就是费用的话，
广义的交易费用主要包括买卖价差和手续费，狭义的交易费用主要包括手续费。
strip hedge一对一对冲，交易量小，手续费相对较低，但买卖价差大。
stack and roll买卖价差小，但交易量较大，手续费偏高。总体上的交易成本更高一些
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