孙同学2020-11-04 23:39:13
孙同学老师，这个A的内容没有遇到过，请问正确的计算方式应该是什么？然后C选项capm也没有假设服从正太分布呀？B选项中的multi-factort alpha是什么模型，好像没有讲过？问题有点多，请一一详细解答，谢谢
回答（1）
Adam2020-11-05 17:04:52
Adam同学你好，
A维数灾难通常与协方差矩阵有关，也就是说因素存在一定的相关性，但是APT模型假设因素并不相关。所以计算量会大大降低。没有明确的计算。
C：CAPM使用的是均值方差框架，是假定收益率服从正态分布的。
B：因素模型更侧重的是宏观的因子，而alpha更侧重的是特定的风险。所以就因子数量上来说宏观的因子可能会更少一点，所以B的说法本身是正确的。这题让选不对的。
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