凌同学2020-11-04 22:33:24
凌同学56题 1、A选项，为什么看Rho可以判断是否存在风险分散化？ 2、不是很看得懂BC选项中Var()的表示，哪个概率是exceed对应的，哪个概率是not exceed对应的 3、on 90 out of 100 days,这个时间 要怎么看怎么翻译 4、B选项是说道了时间，是正确的，但是C选项说到时间，又说Var不能衡量时间？？
回答（1）
Cindy2020-11-05 14:37:36
Cindy同学你好，
1、rho衡量的是资产与资产之间的相关性，只有rho不等于1，资产之间就会有分散化的效果，风险就会被缓释，计算VAR值的时候是会考虑到这一项的，所以A选项没有问题
2、BC选项中Var()，括号里面的是显著性水平，达到显著性水平的是exceed对应的，置信水平对应的是not exceed的
3、on 90 out of 100 days,每100天中，有90天出现，B选项的意思就是每100天里面，有90天，产生的是正的收益，剩下的10天，是损失，所以损失出现的概率是10%，这也是括号里10%的含义，对应的也是显著性水平，损失超过0
4、B选项的每100天中，有90天出现，这个其实是一个概率，对应的概率就是90%，C选项说的是number of days，是天数，天数是得不出来的
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